FXSEが提供している独自のインデックスについて、過去25年分の結果資料をご提供します。FXSE導入の検討にご活用ください。
１．FXSE実需推移予測による損失回避率の一覧表（計算方法および25年分の結果一覧）
FXSEでは、「実需」について半年後までの推移予測インデックスを提供しています（「投機」については予測はなく、実績のみとなります）
本項では、実需推移予測と実際の為替レートで計算した「損失回避率」について、過去25年分の結果をご紹介します。
実需ですので、投機が一切加味されていない未来予測ではありますが、それでも25年間平均の損失回避率は 91% を実現しています。
計算方法と25年分の結果はこちらです
【FXSE実需推移予測インデックスによる、損失回避率一覧表】
FXSE実需推移予測インデックスを用いることで、自然達成と比較して約20～40%の改善効果があることを確認しています。
＜表の凡例＞
FXSE使用・・・FXSEの推移予測を使用して、予測OKになった週の割合です。この数字を「損失回避率」と呼称しております。予測OK・NGの判断方法は、表の下に掲載した図表でご案内しております。
自然達成・・・判定期間以内に利益幅分の上昇＆下落の両方が起きた場合、FXSE予測が上昇・下落・横ばいのいずれであっても予測OKになります。その様なケースが発生した週の割合が「自然達成」の値です。
FXSE使用による改善効果・・・FXSE使用時の達成率 ― 自然達成率 です。FXSEを使用した結果、自然任せよりどれだけ改善できたかの値です。例）自然達成率40%、FXSE使用時70%の場合、FXSEの使用によって30%改善効果があった事になりますので（+30%）と表示しています。
| 年 | 【1】0.5円幅利益 ＜4週間以内＞ 自然達成→FXSE使用 （改善効果） | 【2】0.5円幅利益 ＜9週間以内＞ 自然達成→FXSE使用 （改善効果） | 【3】1.0円幅利益 ＜4週間以内＞ 自然達成→FXSE使用 （改善効果） | 【4】1.0円幅利益 ＜9週間以内＞ 自然達成→FXSE使用 （改善効果） |
|---|---|---|---|---|
| １９９９年 | 55.8 → 86.5% (＋30.7 %) | 67.3 → 92.3% (＋25.0 %) | 46.2 → 80.8% (＋34.6 %) | 57.7 → 88.5% (＋30.8 %) |
| ２０００年 | 51.9 → 84.6% (＋32.7 %) | 71.2 → 92.3% (＋21.1 %) | 42.3 → 78.8% (＋36.5 %) | 65.4 → 86.5% (＋21.1 %) |
| ２００１年 | 56.6 → 94.3% (＋37.7 %) | 67.9 → 98.1% (＋30.2 %) | 49.1 → 84.9% (＋35.8 %) | 60.4 → 90.6% (＋30.2 %) |
| ２００２年 | 54.7 → 88.7% (＋34.0 %) | 73.6 → 92.5% (＋18.9 %) | 39.6 → 81.1% (＋41.5 %) | 66.0 → 86.8% (＋20.8 %) |
| ２００３年 | 60.4 → 81.1% (＋20.7 %) | 79.2 → 92.5% (＋13.3 %) | 37.7 → 75.5% (＋37.8 %) | 66.0 → 84.9% (＋18.9 %) |
| ２００４年 | 58.5 → 79.2% (＋20.7 %) | 77.4 → 86.8% (＋9.4 %) | 39.6 → 66.0% (＋26.4 %) | 64.2 → 77.4% (＋13.2 %) |
| ２００５年 | 46.2 → 78.8% (＋32.6 %) | 65.4 → 90.4% (＋25.0 %) | 36.5 → 78.8% (＋42.3 %) | 53.8 → 88.5% (＋34.7 %) |
| ２００６年 | 63.5 → 80.8% (＋17.3 %) | 73.1 → 84.6% (＋11.5 %) | 28.8 → 65.4% (＋36.6 %) | 50.0 → 73.1% (＋23.1 %) |
| ２００７年 | 56.6 → 88.7% (＋32.1 %) | 67.9 → 92.5% (＋24.6 %) | 39.6 → 79.2% (＋39.6 %) | 52.8 → 84.9% (＋32.1 %) |
| ２００８年 | 49.1 → 84.9% (＋35.8 %) | 64.2 → 90.6% (＋26.4 %) | 43.4 → 79.2% (＋35.8 %) | 62.3 → 86.8% (＋24.5 %) |
| ２００９年 | 56.6 → 79.2% (＋22.6 %) | 69.8 → 81.1% (＋11.3 %) | 47.2 → 71.7% (＋24.5 %) | 66.0 → 75.5% (＋9.5 %) |
| ２０１０年 | 50.0 → 84.6% (＋34.6 %) | 61.5 → 88.5% (＋27.0 %) | 32.7 → 69.2% (＋36.5 %) | 51.9 → 86.5% (＋34.6 %) |
| ２０１１年 | 63.5 → 80.8% (＋17.3 %) | 84.6 → 88.5% (＋3.9 %) | 25.0 → 59.6% (＋34.6 %) | 57.7 → 76.9% (＋19.2 %) |
| ２０１２年 | 47.2 → 83.0% (＋35.8 %) | 54.7 → 84.9% (＋30.2 %) | 11.3 → 67.9% (＋56.6 %) | 28.3 → 77.4% (＋49.1 %) |
| ２０１３年 | 50.9 → 75.5% (＋24.6 %) | 71.7 → 90.6% (＋18.9 %) | 35.8 → 60.4% (＋24.6 %) | 62.3 → 84.9% (＋22.6 %) |
| ２０１４年 | 49.1 → 90.6% (＋41.5 %) | 66.0 → 98.1% (＋32.1 %) | 22.6 → 66.0% (＋43.4 %) | 34.0 → 75.5% (＋41.5 %) |
| ２０１５年 | 62.3 → 88.7% (＋26.4 %) | 75.5 → 96.2% (＋20.7 %) | 34.0 → 73.6% (＋39.6 %) | 52.8 → 83.0% (＋30.2 %) |
| ２０１６年 | 59.6 → 88.5% (＋28.9 %) | 71.2 → 92.3% (＋21.1 %) | 50.0 → 73.1% (＋23.1 %) | 63.5 → 84.6% (＋21.1 %) |
| ２０１７年 | 51.9 → 78.8% (＋26.9 %) | 75.0 → 90.4% (＋15.4 %) | 38.5 → 75.0% (＋36.5 %) | 71.2 → 88.5% (＋17.3 %) |
| ２０１８年 | 49.1 → 98.1% (＋49.0 %) | 66.0 → 100.0% (＋34.0 %) | 22.6 → 84.9% (＋62.3 %) | 39.6 → 92.5% (＋52.9 %) |
| ２０１９年 | 49.1 → 81.1% (＋32.0 %) | 69.8 → 84.9% (＋15.1 %) | 13.2 → 56.6% (＋43.4 %) | 32.1 → 67.9% (＋35.8 %) |
| ２０２０年 | 60.4 → 86.8% (＋26.4 %) | 77.4 → 100.0% (＋22.6 %) | 22.6 → 66.0% (＋43.4 %) | 54.7 → 88.7% (＋34.0 %) |
| ２０２１年 | 51.9 → 82.7% (＋30.8 %) | 63.5 → 88.5% (＋25.0 %) | 11.5 → 65.4% (＋53.9 %) | 21.2 → 69.2% (＋48.0 %) |
| ２０２２年 | 53.8 → 94.2% (＋40.4 %) | 65.4 → 98.1% (＋32.7 %) | 38.5 → 92.3% (＋53.8 %) | 55.8 → 98.1% (＋42.3 %) |
| ２０２３年 | 57.7 → 90.4% (＋32.7 %) | 75.0 → 92.3% (＋17.3 %) | 50.0 → 84.6% (＋34.6 %) | 67.3 → 92.3% (＋25.0 %) |
| ２０２４年 | 52.8 → 88.7% (＋35.9 %) | 67.9 → 92.5% (＋24.6 %) | 45.3 → 79.2% (＋33.9 %) | 62.3 → 84.9% (＋22.6 %) |
| 25年間総合 | 54.6 → 85.4% (＋30.8 %) | 70.1 → 91.5% (＋21.4 %) | 34.8 → 73.7% (＋38.9 %) | 54.5 → 83.6% (＋29.1 %) |
損失回避率の計算方法
損失回避率は、各年の週足ベース予測OK比率です。予測OKの判定は、「上昇」・「横ばい」・「下落」という実需推移予測に対し、予測実施時点の終値から、判定期間中に以下の値動きがあったかどうかで行っています。
【上昇予測時のOK条件】判定期間中、予測実施時の終値から判定利益幅を越して上昇したタイミングがあれば予測OKと判定
【下落予測時のOK条件】判定期間中、予測実施時の終値から判定利益幅を越して下落したタイミングがあれば予測OKと判定
【横ばい予測時のOK条件】判定開始日の１週間後以降の判定期間中、予測実施時の終値と同一のレートを通過したタイミングがあれば予測OKと判定
そこで、有用性を厳しく評価するために、翌週は横ばい判定から除外しています。
＜以上のOK・NG判定を、以下の計算で損失回避率としています＞
OK計算基準：週足（上記判定を１週間ごとに実施してカウント）
損失回避率の分子：OKを1として年毎にカウントしたもの
損失回避率の分母：その年１年間の週数
２．FXSEが提供するインデックスと為替レートのチャート（過去25年分）
FXSEが提供する独自のインデックスには、「実需推移（COM）」（半年後までの予測も提供）と、「投機推移（SPC）」（実績値のみで予測はございません）、それらを合成した「実需予測・投機実績合成値（ASC）」の３つがあります。
下記リンクから、当社独自のインデックス（COM / ASC）と為替レートのチャート、過去25年分をご覧いただけます。FXSEの実需推移予測やインデックスが使用に値するものかどうか、お確かめください。
実需推移予測（COM）
実需推移予測＋投機実績 合成（ASC）
